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投顾内参-量化日报:超6成个股站上半年线,A股进入活跃期(20171013)

原标题:投顾内参-量化日报:超6成个股站上半年线,A股进入活跃期(20171013)

周四沪指弱势震荡且盘中跌破5日线,创业板尾盘探底回升但失守1900点关口。整体来看,以年线(250日)来计算,在剔除上市未满一年的个股后,十月初沪深两市共有3成个股站上年线;而以半年线(120日)看,十月初已有超2000只个股在半年线上,占比63.61%,这表明中长期持有这批个股的资金,绝大多数已处于盈利状态,其中通信和计算机行业的增速明显。另外目前沪深两市共有1430家公司发布了三季度业绩预告,其中预告利润增幅翻倍的公司共有254家,增幅超5倍的有55家,增幅超10倍的有28家,操作上建议更多关注三季报业绩大幅预增的个股及板块。

资金面

基本面

从基金仓位及风格偏好可以看出,当前基金仓位有所上升,小市值股比例最高,而大盘股持仓比例有所下降,另外121193只股票上涨1900只下跌,39只个股涨停1只跌停,板块涨少跌多。

上交所公布的波动率指数显示,日内短期波动和日间长期波动率均震荡走低,表明市场短期波动减小,投资者情绪有所下降。

资金面

12日资金流向显示,除国防军工、银行和家用电器等5个行业资金流入外,其余23个行业(申万行业)处于净流出状态,其中有色、计算机和化工等板块流出居前。

10月12日沪股通流出4.65亿,港股通流入11.83亿。近期沪港通资金涨跌不一,9月以来沪股通资金流入也是对A股市场上涨的反映,另外沪股通资金流入9日创近期峰值达46.75亿。

10月12日涨停股票39只,跌停股票1只,盘面上航空、保险和通信等板块涨幅居前。

基本面

10月12日上证A股(16.37)、中小板(42.20)和创业板(55.03),三大指数市盈率均比上周增加,另外目前锂电池和新能源汽车等板块交易量占较大比例。

基本参数:

7.回测时间:2012.1.1-2017.10.12;

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