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基金发行周报【天风金工吴先兴团队】

原标题:基金发行周报【天风金工吴先兴团队】

基金发审情况

截至2018-04-04,共有4886只基金。根据投资范畴分类,全部基金中,混合型基金数量最多,达到2309只,货币市场型基金资产净值最高,为71332.89亿元。

根据投资风格分类,主动投资性基金共计4277只,资产净值占比95.81%,被动投资型基金共计609只,资产净值占比4.19%。

量化基金共计263只,其中主动型量化产品数量最多,达到197只,对冲型产品共计24只,增强指数型量化基金共计42只,其中23只跟踪沪深300指数,4只跟踪中证1000指数,14只跟踪中证500指数。

截至2018-04-04,统计过去一年不同投资范畴基金的数量变化:

混合型基金数量较去年4月增加360只,同比增幅最高,为18.47%;股票型基金仅增加114只,同比增加17.12%。

截至2018-04-04,统计过去一年量化基金的数量变化,如图9所示,量化基金较去年4月增加了115只,同比增长77.70%。

基金发审情况

截至2018-04-04,本月新成立基金9只,包括2只股票型基金,6只混合型基金,1只债券型基金。以基金成立日为基准,统计过去一年每月新成立基金:

2016年年末2个月的成立高峰以来,2017年2月新成立基金68只,较1月的93只继续下降,3月份新成立基金178只,4月份新成立基金58只,基金成立热潮有所回落,截至2018年4月4日,本月已成立9只基金。

从募集规模上看,本月新成立的9只基金平均发行6.79亿份,其中股票型基金平均发行份额最高,为11.11亿份。

简易程序审核基金中,2017年以来递交申请材料的基金共1523只,其中60只在10月被决定受理,131只在11月被决定受理,138只在12月被决定受理,且有1480只基金已经收到第一次反馈意见。根据简易程序审核期限为20个工作日,其余基金均会在本月收到第一次反馈意见。

普通程序审核基金中,2017年以来递交申请材料的基金共69只,61只为FOF(基金中基金),其中1只在10月被决定受理,8只在11月被决定受理,4只在12月被决定受理,普通程序审核期限为6个月。

截至2018-04-04,目前正在发行的基金共计74只,其中16只计划下周截至募集。其中:灵活配置型基金占比为32.43%,其次是中长期纯债型基金和偏股混合型基金占比均在11%以上,另外包括8只偏债混合型基金。

目前等待发行的基金共计24只,有17只下周开始募集。

基金创新看点

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大数据量化基金

目前,万家基金正在发行一只大数据量化基金,为万家量化同顺多策略A(005650.OF)。在坚持风险收益合理定价的理念基础上,利用量化方法使投资适应市场变化,并引入多维度数据,建立有效因子组合,在合理控制风险的基础上,寻求基金资产的长期稳健增值。

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%;每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证投资占基金资产净值的0-3%。

量化精选基金

目前,中融基金正在发行一只量化精选基金,为中融量化精选A(005758.OF)。该基金以数量化投资技术为基础,并与基本面研究紧密结合,努力把握市场投资机会,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的持续稳健增长。

基金投资于中国证监会依法核准或注册的证券投资基金的比例不低于基金资产的80%,本基金投资于权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)占基金资产的比例为0-30%;其中,权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)的战略配置比例为20%,固定收益类资产(包括债券、债券型基金、货币市场基金等)的战略配置比例80%。权益类资产的战术调整幅度不超过战略配置比例的正负10%。在极端市场情况下,可以将权益类资产占比最低调整到0%。基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

京津冀ETF联接基金

目前,广发基金正在发行一只与京津冀主题相关的ETF联接基金,为广发中证京津冀ETF联接A(005803.OF)。该基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

风险提示

本报告为基金发行统计,不构成投资建议。

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风险提示:市场系统性风险,有效因子变动风险。

《天风证券-金工定期报告-基金发行周报 2018-4-9》

2018年4月9日

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