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从过去一年数据看比特币与股市的关系

原标题:从过去一年数据看比特币与股市的关系

源自:量化投资俱乐部-QuantPlus

过去的一年里,比特币一直处于风口当中。比特币与对股市是否存在相关性?美国和中国股市与比特币的相关程度是否不同?下面我们通过2017年7月到2018年7月一年的数据来看比特币与股市的相关性。

数据处理

1.比特币和股市都选取日均价格来表示,且为了将比特币与股市数据一一对应,剔除休市日及部分数据缺失日的数据。

2.Wind数据库中比特币(人民币)的数据从2017年10月11日起,所以考察比特币对中国股市的相关性时,数据调整为2017年10月11日到2018年6月29日。

走势图对比

以美元表示的比特币走势图

道琼斯工业指数

纳斯达克指数

标普500指数

以人民币表示的比特币走势图

上证综指

深证成指

从走势图来看,比特币的涨跌与股市的涨跌并不完全一致或趋同,并不能很直观的看出比特币对股市的相关性。下面将比特币和股市的具体数据进行回归分析,检验两者之间的相关性。

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回归分析

将比特币(美元)分别与道琼斯工业指数(DJI)、纳斯达克指数(IXIC)、标普500(SPX)指数进行回归,得到如下结果:

从回归结果来看,比特币与道琼斯、纳斯达克、标普500的相关性都是正向的,但相关程度很低,相比较来看相关程度:道琼斯(0.016)>纳斯达克(0.004)>标普500(0.001)。

再来看比特币与中国股市的相关性,将比特币(人民币)与上证综指(X1)、深证成指(X2)进行回归分析,得到如下结果:

从回归的结果来看,比特币走势与中国股市走势的相关性比美国股市更弱。相比较来看相关程度:深证成指(0.0004)>上证综指(0.0001)。

从过去一年的数据来看,比特币的与股市存在非常微弱的正向相关性,从相关程度来说:道琼斯>纳斯达克>标普500>深证成指>上证综指。(数据来源:Wind数据库、量化投资俱乐部)

来源:量化投资俱乐部-QuantPlus

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