>财经>>正文

鹏华中证新能源指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要

原标题:鹏华中证新能源指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要

  2019年1月

重要提示

本基金经2015年4月29日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准鹏华中证新能源指数分级证券投资基金募集的批复》(证监许可〔2015〕768号文)注册,进行募集。根据相关法律法规,本基金基金合同已于2015年5月29日正式生效,基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值和市场前景等作出实质性判断或保证。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:市场风险、管理风险、操作风险、流动性风险、信用风险、本基金特有风险(包括作为指数基金的风险、作为上市基金的风险和作为分级基金的风险)及其他风险,等等。

本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华新能源A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华新能源B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2018年11月28日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年9月30日(未经审计)。

一、基金管理人(一)基金管理人概况

1、名称:鹏华基金管理有限公司

2、住所:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

3、设立日期:1998年12月22日

4、法定代表人:何如

5、办公地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

6、电话:(0755)82021233 传真:(0755)82021155

7、联系人:吕奇志

8、注册资本:人民币1.5亿元

9、股权结构:

(二)主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记,现任国信证券股份有限公司董事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长。

邓召明先生,党委书记、董事、总裁,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司党委书记、总裁。

孙煜扬先生,董事,经济学博士,国籍:中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会主任科员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券交易所首任行政总监、香港深业(集团)有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副总经理、中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司董事总裁, 国信证券股份有限公司副总裁,国信证券股份有限公司公司顾问。

Massimo Mazzini先生,董事,经济和商学学士。国籍:意大利。曾在安达信(Arthur Andersen MBA)从事风险管理和资产管理工作,历任CA AIPG SGR投资总监、CAAM AI SGR及CA AIPG SGR首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司(CAAM SGR)投资副总监、农业信贷另类投资集团(Credit Agricole Alternative Investments Group)国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)投资方案部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司(Epsilon SGR)首席执行官,欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)首席执行官和总经理。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)市场及业务发展总监。

Andrea Vismara先生,董事,法学学士,律师,国籍:意大利。曾在意大利多家律师事务所担任律师,先后在法国农业信贷集团(Credit Agricole Group)东方汇理资产管理股份有限公司(CAAM SGR)法务部、产品开发部,欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)治理与股权部工作,现在担任意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A)董事会秘书兼任企业事务部总经理,欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)企业服务部总经理。

周中国先生,董事,会计学硕士,高级会计师,注册会计师,国籍:中国。历任深圳华为技术有限公司定价中心经理助理、国信证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深圳金地证券服务部财务经理、资金财务总部高级经理、总经理助理、副总经理、人力资源总部副总经理等职务。现任国信证券股份有限公司财务负责人、资金财务总部总经理兼人力资源总部总经理。

史际春先生,独立董事,法学博士,国籍:中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学副教授,现任中国人民大学法学院教授、博士生导师,国务院特殊津贴专家,兼任中国法学会经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。

张元先生,独立董事,大学本科,国籍:中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑,甘肃省委研究室干事、副处长、处长、副主任,中央金融工作委员会研究室主任,中国银监会政策法规部(研究局)主任(局长)等职务;2005年6月至2007年12月,任中央国债登记结算有限责任公司董事长兼党委书记;2007年12月至2010年12月,任中央国债登记结算有限责任公司监事长兼党委副书记。

高臻女士,独立董事,工商管理硕士,国籍:中国。曾任中国进出口银行副处长,负责贷款管理和运营,项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购;2007年加入曼达林投资顾问有限公司,现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。

2、基金管理人监事会成员

黄俞先生,监事会主席,研究生学历,国籍:中国。曾在中农信公司、正大财务公司工作,曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事,现任深圳市北融信投资发展有限公司董事长。

陈冰女士,监事,本科学历,国籍:中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计、上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部主任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理等,现任国信证券资金财务总部副总经理兼资金运营部总经理、融资融券部总经理。

SANDRO VESPRINI先生,监事,工商管理学士,国籍:意大利。先后在米兰军医院出纳部、税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作、圣保罗IMI资产管理SGR企业经管部、圣保罗财富管理企业管控部工作、曾任欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)财务管理和投资经理,现任欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)财务负责人。

于丹女士,职工监事,法学硕士,国籍:中国。历任北京市金杜(深圳)律师事务所律师;2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部法务主管,现任监察稽核部总经理助理。

郝文高先生,职工监事,大专学历,国籍:中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金事业部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监;2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司,现任登记结算部总经理。

刘嵚先生,职工监事,管理学硕士,国籍:中国。历任毕马威(中国)管理顾问公司咨询顾问,南方基金管理有限公司北京分公司副总经理;2014年10月加入鹏华基金管理有限公司,现任鹏华基金管理有限公司总裁助理、首席市场官兼市场发展部、北京分公司总经理。

3、高级管理人员情况

何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记,现任国信证券股份有限公司董事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长。

邓召明先生,党委书记、董事、总裁,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司党委书记、总裁。

高阳先生,党委副书记、副总裁,特许金融分析师(CFA),经济学硕士,国籍:中国。历任中国国际金融有限公司经理,博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益部总经理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理,现任鹏华基金管理有限公司党委副书记、副总裁。

邢彪先生,副总裁,工商管理硕士、法学硕士,国籍:中国。历任中国人民大学校办科员,中国证监会办公厅副处级秘书,全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部(实业投资部)副主任,并于2014年至2015年期间担任中国证监会第16届主板发审委专职委员,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。

高鹏先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部监察稽核经理,鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事、督察长,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。

苏波先生,副总裁,管理学博士,国籍:中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副所长、投资部经理,南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理,易方达基金管理有限公司信息技术部总经理助理,鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理、职工监事,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。

高永杰先生,纪委书记,督察长,法学硕士,国籍:中国。历任中共中央办公厅秘书局干部,中国证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处长、处长,现任鹏华基金管理有限公司纪委书记、督察长。

韩亚庆先生,副总经理,经济学硕士。国籍:中国。历任国家开发银行资金局主任科员,全国社保基金理事会投资部副调研员,南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、固定收益部总监,现任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、固定收益部总经理。

4、本基金基金经理

张羽翔先生,国籍中国,工学硕士,11年证券基金从业经验。曾任招商银行软件中心(原深圳市融博技术公司)数据分析师;2011年3月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部资深金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员,先后从事金融工程、量化研究等工作。2015年09月担任鹏华上证民企50ETF基金基金经理,2015年09月担任鹏华上证民企50ETF联接基金基金经理,2016年06月至2018年05月担任鹏华新丝路分级基金基金经理,2016年07月担任鹏华高铁分级基金基金经理,2016年09月担任鹏华沪深300指数(LOF)基金基金经理,2016年09月担任鹏华中证500指数(LOF)基金基金经理,2016年11月担任鹏华一带一路分级基金基金经理,2016年11月担任鹏华新能源分级基金基金经理,2018年04月担任鹏华创业板分级基金基金经理,2018年04月担任鹏华互联网分级基金基金经理,2018年05月至2018年08月担任鹏华沪深300指数增强基金基金经理,2018年05月担任鹏华香港中小企业指数(LOF)基金基金经理,2018年05月担任鹏华钢铁分级基金基金经理。张羽翔先生具备基金从业资格。

本基金基金经理管理的其他基金情况:

2015年09月担任鹏华上证民企50ETF基金基金经理

2015年09月担任鹏华上证民企50ETF联接基金基金经理

2016年06月至2018年05月担任鹏华新丝路分级基金基金经理

2016年07月担任鹏华高铁分级基金基金经理

2016年09月担任鹏华沪深300指数(LOF)基金基金经理

2016年09月担任鹏华中证500指数(LOF)基金基金经理

2016年11月担任鹏华一带一路分级基金基金经理

2018年04月担任鹏华创业板分级基金基金经理

2018年04月担任鹏华互联网分级基金基金经理

2018年05月至2018年08月担任鹏华沪深300指数增强基金基金经理

2018年05月担任鹏华香港中小企业指数(LOF)基金基金经理

2018年05月担任鹏华钢铁分级基金基金经理

本基金历任的基金经理:

2015年05月至2016年12月 焦文龙先生

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人(一)基金托管人概况

1、基本情况

名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)

设立日期:1987年4月8日

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

注册资本:252.20亿元

法定代表人:李建红

行长:田惠宇

资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号

电话:0755一83199084

传真:0755一83195201

资产托管部信息披露负责人:张燕

2、发展概况

招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于2002年3月成功地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股,9月22日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968),10月5日行使H股超额配售,共发行了24.2亿H股。截至2018年9月30日,本集团总资产65,086.81亿元人民币,高级法下资本充足率15.46%,权重法下资本充足率12.80%。

2002年8月,招商银行成立基金托管部;2005年8月,经报中国证监会同意,更名为资产托管部,下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监察室、基金外包业务室5个职能处室,现有员工80人。2002年11月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003年4月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、合格境内机构投资者托管(QDII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。

招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值,独创“6S托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可。

招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”,成为国内唯一获得该奖项的托管银行;“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;7月荣膺2016年中国资产管理【金贝奖】“最佳资产托管银行”;2017年6月再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”, “全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”,2018年1月获得中央国债登记结算有限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项,同月招商银行“托管大数据平台风险管理系统”荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖,以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖;3月招商银行荣获公募基金20年“最佳基金托管银行”奖,5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。

(二)主要人员情况

李建红先生,本行董事长、非执行董事,2014年7月起担任本行董事、董事长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。招商局集团有限公司董事长,兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理、总经济师、副总裁,招商局集团有限公司董事、总裁。

田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013年5月起担任本行行长、本行执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于2003 年7 月至2013年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。

王良先生,本行副行长,货币银行学硕士,高级经济师。1991年至1995年,在中国科技国际信托投资公司工作;1995年6月至2001年10月,历任招商银行北京分行展览路支行、东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行风险控制部总经理;2001年10月至2006年3月,历任北京分行行长助理、副行长;2006年3月至2008年6月,任北京分行党委书记、副行长(主持工作);2008年6月至2012年6月,任北京分行行长、党委书记;2012年6月至2013年11月,任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、党委书记;2013年11月至2014年12月,任招商银行总行行长助理;2015年1月起担任本行副行长;2016年11月起兼任本行董事会秘书。

姜然女士,招商银行资产托管部总经理,大学本科毕业,具有基金托管人高级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行,华商银行,中国农业银行深圳市分行,从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银行至今,历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一,具有20余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。

(三)基金托管业务经营情况

截至2018年9月30日,招商银行股份有限公司累计托管401只开放式基金。

(四) 托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念;形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制,防范和化解经营风险,确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全;建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患,保证业务稳健运行的风险控制制度,确保托管业务信息真实、准确、完整、及时;确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。

2、内部控制组织结构

招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系:

一级风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制;

二级风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察室,负责部门内部风险预防和控制;

三级风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时,遵循内控制衡原则,视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。

3、内部控制原则(1)全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有室和岗位。

(2)审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经营为出发点,以有效防范各种风险作为内部控制的核心,体现“内控优先”的要求。

(3)独立性原则。招商银行资产托管部各室、各岗位职责保持相对独立,不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制的建立和执行部门。

(4)有效性原则。内部控制具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权利,内部控制存在的问题能够得到及时的反馈和纠正。

(5)适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要,并能够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。

(6)防火墙原则。招商银行资产托管部配备独立的托管业务技术系统,包括网络系统、应用系统、安全防护系统、数据备份系统。

(7)重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上,关注重要托管业务事项和高风险领域。

(8)制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。

4、内部控制措施(1)完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度,保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。

(2)经营风险控制。招商银行资产托管部制定托管项目审批、资金清算与会计核算双人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理等一系列完整的操作规程,有效地控制业务运作过程中的风险。

(3)业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和备份措施,采用加密、直连方式传输数据,数据执行异地实时备份,所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。

(4)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料,视同会计资料保管。客户资料不得泄露,有关人员如需调用,须经总经理室成员审批,并做好调用登记。

(5)信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房24小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度,与外部业务机构实行防火墙保护,对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等,保证信息技术系统的安全。

(6)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效的进行人力资源管理。

(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定,对基金投资范围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。

在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,基金托管人对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督,对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行,并立即通知基金管理人。

基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定,及时以书面形式通知基金管理人进行整改,整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

三、相关服务机构(一)基金份额销售机构

1、场外销售机构(1)直销机构

1)鹏华基金管理有限公司直销中心

办公地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

电话:(0755)82021233

传真:(0755)82021155

联系人:吕奇志

2)鹏华基金管理有限公司北京分公司

办公地址:北京市西城区金融大街甲9号502室

电话:(010)88082426

传真:(010)88082018

联系人:张圆圆

3)鹏华基金管理有限公司上海分公司

办公地址:上海市浦东花园石桥路33号花旗大厦801B

电话:(021)68876878

传真:(021)68876821

联系人:李化怡

4)鹏华基金管理有限公司武汉分公司

办公地址:武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦I座3305室

电话:(027)85557881

传真:(027)85557973

联系人:祁明兵

5)鹏华基金管理有限公司广州分公司

办公地址:广州市珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元

电话:(020)38927993

传真:(020)38927990

联系人:周樱(2)银行销售机构

1)东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址:广东省东莞市城区南城路2号

办公地址:广东省东莞市城区南城路2号

法定代表人:王耀球

联系人:杨亢

客户服务电话:961122

网址:www.drcbank.com

2)江苏江南农村商业银行股份有限公司

注册地址:江苏省常州市和平中路413号

办公地址:江苏省常州市和平中路413号

法定代表人:陆向阳

联系人:蒋娇

客户服务电话:0519-96005

网址:www.jnbank.com.cn

3)交通银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路188号

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:彭纯

联系人:王菁

客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com

4)招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:李建红

联系人:邓炯鹏

客户服务电话:95555

网址:www.cmbchina.com

5)中国建设银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区金融大街25号

法定代表人:田国立

联系人:王未雨

客户服务电话:95533

网址:www.ccb.com(3)证券公司销售机构

1)爱建证券有限责任公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼

法定代表人:祝健

联系人:王冠昌

客户服务电话:4001-962-502

网址:www.ajzq.com

2)安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

法定代表人:王连志

联系人:陈剑虹

客户服务电话:95517

网址:www.essence.com.cn

3)渤海证券股份有限公司

注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址:天津市南开区宾水西道8号

法定代表人:王春峰

联系人:蔡霆

客户服务电话:400-651-5988

网址:www.ewww.com.cn

4)长城证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14楼、16楼、17楼

办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14楼、16楼、17楼

法定代表人:丁益

联系人:金夏

客户服务电话:400-666-6888

网址:www.cgws.com

5)长江证券股份有限公司

注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人:尤习贵

联系人:奚博宇

客户服务电话:95579/4008-888-999

网址:www.95579.com

6)大同证券有限责任公司

注册地址:山西省大同市城区迎宾街15号桐城中央21层

办公地址:山西省太原市小店区长治路世贸中心12层

法定代表人:董祥

联系人:薛津

客户服务电话:4007-121212

网址:www.dtsbc.com.cn

7)德邦证券股份有限公司

注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

办公地址:上海市福山路500号城建国际中心26楼

法定代表人:武晓春

联系人:刘熠

客户服务电话:4008888128

网址:www.tebon.com.cn

8)第一创业证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

法定代表人:刘学民

联系人:毛诗莉

客户服务电话:95358

网址:www.firstcapital.com.cn

9)方正证券股份有限公司

注册地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717

办公地址:北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座40层

法定代表人:高利

联系人:丁敏

客户服务电话:95571

网址:www.foundersc.com

10)光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路1508号

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:薛峰

联系人:何耀

客户服务电话:95525

网址:www.ebscn.com

11)广州证券股份有限公司

注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

法定代表人:邱三发

联系人:梁微

客户服务电话:95396

网址:www.gzs.com.cn

12)国金证券股份有限公司

注册地址:四川省成都市东城根上街95号

办公地址:四川省成都市东城根上街95号

法定代表人:冉云

联系人:刘婧漪、贾鹏

客户服务电话:95310

网址:www.gjzq.com.cn

13)国联证券股份有限公司

注册地址:无锡市金融一街8号

办公地址:无锡市滨湖区太湖新城金融一街8号

法定代表人:姚志勇

联系人:祁昊

客户服务电话:95570

网址:www.glsc.com.cn

14)国泰君安证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人:杨德红

联系人:芮敏祺

客户服务电话:400-8888-666/95521

网址:www.gtja.com

15)国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人:何如

联系人:周杨

客户服务电话:95536

网址:www.guosen.com.cn

16)海通证券股份有限公司

注册地址:上海市广东路689号

办公地址:上海市黄浦区广东路689号

法定代表人:周杰

联系人:赵洋洋

客户服务电话:95553

网址:www.htsec.com

17)恒泰证券股份有限公司

注册地址:呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座-14F

办公地址:呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座-14F

法定代表人:庞介民

联系人:熊丽

客户服务电话:4001966188

网址:www.cnht.com.cn

18)华安证券股份有限公司

注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

法定代表人:李工

联系人:范超

客户服务电话:95318

网址:www.hazq.com

19)华融证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街8号

办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦11至18层

法定代表人:祝献忠

联系人:孙燕波

客户服务电话:95390

网址:www.hrsec.com.cn

20)华西证券股份有限公司

注册地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

法定代表人:杨炯洋

联系人:谢国梅

客户服务电话:95584

网址:www.hx168.com.cn

21)华鑫证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元

办公地址:上海市徐汇区宛平南路8号

法定代表人:俞洋

联系人:杨莉娟

客户服务电话:95323/4001099918(全国)/029-68918888(西安)

网址:www.cfsc.com.cn

22)开源证券股份有限公司

注册地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

办公地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

法定代表人:李刚

联系人:袁伟涛

客户服务电话:95325/400-860-8866

网址:www.kysec.cn

23)民生证券股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层

办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层

法定代表人:冯鹤年

联系人:韩秀萍

客户服务电话:95376

网址:www.mszq.com

24)平安证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

法定代表人:曹实凡

联系人:周一涵

客户服务电话:95511-8

网址:stock.pingan.com

25)申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人:李梅

联系人:李玉婷

客户服务电话:95523/4008895523

网址:www.swhysc.com

26)天风证券股份有限公司

注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼

办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼

法定代表人:余磊

联系人:夏旻

客户服务电话:95391/4008005000

网址:www.tfzq.com

27)西部证券股份有限公司

注册地址:西安市新城区东新街232号陕西信托大厦

办公地址:西安市新城区东新街232号陕西信托大厦16-17层

法定代表人:刘建武

联系人:梁承华

客户服务电话:95582

网址:www.westsecu.com

28)西南证券股份有限公司

注册地址:重庆市江北区桥北苑8号

办公地址:重庆市江北区桥北苑8号

法定代表人:廖庆轩

联系人:周青

客户服务电话:4008096096/95355

网址:www.swsc.com.cn

29)湘财证券股份有限公司

注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

法定代表人:孙永祥

联系人:李欣

客户服务电话:95351

网址:www.xcsc.com

30)信达证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人:张志刚

联系人:尹旭航

客户服务电话:95321

网址:www.cindasc.com

31)兴业证券股份有限公司

注册地址:福州市湖东路268号

办公地址:上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦

法定代表人:兰荣

联系人:乔琳雪

客户服务电话:95562

网址:www.xyzq.com.cn

32)招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38一45层

办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38一45层

法定代表人:宫少林

联系人:林生迎

客户服务电话:95565

网址:www.newone.com.cn

33)中国国际金融股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人:毕明建(代)

联系人:杨涵宇

客户服务电话:4009101166

网址:www.cicc.com.cn

34)中国民族证券有限责任公司

注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观40-43层

办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼

法定代表人:何亚刚

联系人:胡创

客户服务电话:40088-95618

网址:www.e5618.com

35)中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层

办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:陈共炎

联系人:辛国政

客户服务电话:4008-888-888/95551

网址:www.chinastock.com.cn

36)中国中投证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层至21层

法定代表人:高涛

联系人:万玉琳

客户服务电话:95532/4006008008

网址:www.china-invs.cn

37)中泰证券股份有限公司

注册地址:济南市市中区经七路86号

办公地址:上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层

法定代表人:李玮

联系人:许曼华

客户服务电话:95538

网址:www.zts.com.cn

38)中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市朝阳门内大街188号

法定代表人:王常青

联系人:刘畅

客户服务电话:95587/4008-888-108

网址:www.csc108.com

39)中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人:张佑君

联系人:郑慧

客户服务电话:95548

网址:www.cs.ecitic.com

40)中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

法定代表人:姜晓林

联系人:刘晓明

客户服务电话:95548

网址:http://sd.citics.com(4)期货公司销售机构

1)中信建投期货有限公司

注册地址:重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B,名义层11-A,8-B4,9-B、C

办公地址:重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼

法定代表人:彭文德

联系人:刘芸

客户服务电话:400-8877-780

网址:www.cfc108.com

2)中信期货有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305、14层

办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305、14层

法定代表人:张皓

联系人:刘宏莹

客户服务电话:400-990-8826

网址:www.citicsf.com(5)第三方销售机构

1)北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址:北京市朝阳区望京SOHO T3 A座19层

法定代表人:钟斐斐

联系人:戚晓强

客户服务电话:400-159-9288

网址:danjuanapp.com

2)北京汇成基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108

办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108

法定代表人:王伟刚

联系人:王晓晓

客户服务电话:400-619-9059

网址:www.hcjijin.com

3)北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院京东总部A座17层

法定代表人:江卉

联系人:韩锦星

客户服务电话:95118

网址:fund.jd.com

4)北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

法定代表人:李昭琛

联系人:吴翠

客户服务电话:010-62675369

网址:www.xincai.com

5)和讯信息科技有限公司

注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人:王莉

联系人:于扬

客户服务电话:400-920-0022

网址:licaike.hexun.com

6)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

法定代表人:陈柏青

联系人:韩爱彬

客户服务电话:4000-766-123

网址:www.fund123.cn

7)南京苏宁基金销售有限公司

注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人:刘汉青

联系人:王锋

客户服务电话:95177

网址:www.snjijin.com

8)诺亚正行基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋

法定代表人:汪静波

联系人:朱了

客户服务电话:400-821-5399

网址:www.noah-fund.com

9)上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层

法定代表人:张跃伟

联系人:张佳琳

客户服务电话:400-089-1289

网址:www.erichfund.com

10)上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903~906室

法定代表人:杨文斌

联系人:王诗玙

客户服务电话:400-700-9665

网址:www.howbuy.com

11)上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

法定代表人:李一梅

联系人:仲秋玥

客户服务电话:400-817-5666

网址:www.amcfortune.com

12)上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)

办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

法定代表人:王翔

联系人:吴鸿飞

客户服务电话:400-820-5369

网址:www.jiyufund.com.cn

13)上海陆金所基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人:郭坚

联系人:陈铭洲

客户服务电话:400-821-9031

网址:www.lu.com

14)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼

法定代表人:其实

联系人:高莉莉

客户服务电话:400-1818-188

网址:www.1234567.com.cn

15)上海万得基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

法定代表人:王廷富

联系人:徐亚丹

客户服务电话:400-799-1888

网址:www.520fund.com.cn

16)深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801

法定代表人:薛峰

联系人:邓爱萍

客户服务电话:4006-788-887

网址:www.zlfund.cn、 www.jjmmw.com

17)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903

办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼

法定代表人:凌顺平

联系人:吴强

客户服务电话:4008773772

网址:www.5ifund.com

18)中欧钱滚滚基金销售(上海)有限公司

注册地址:上海自由贸易试验区陆家嘴环路333号729S室

办公地址:上海市浦东新区商城路618号良友大厦B301-305

法定代表人:许欣

联系人:屠帅颖

客户服务电话:400-700-9700

网址:www.qiangungun.com

19)珠海盈米基金销售有限公司

注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

法定代表人:肖雯

联系人:黄敏嫦

客户服务电话:020-89629066

网址:www.yingmi.cn

基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构,并及时公告。

2、场内发售机构(1)本基金的场内发售机构为具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位(具体名单可在深圳证券交易所网站查询)。

(2)本基金募集结束前获得基金销售资格的深圳证券交易所会员单位可新增为本基金的场内发售机构。

(二)登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

住所:北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人:周明

办公室地址:北京市西城区太平桥大街17号

联系电话:010-50938782

传真:010-50938907

负责人:赵亦清(三)出具法律意见书的律师事务所

名称:上海通力律师事务所

住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

法定代表人:俞卫锋

办公室地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

联系电话:021-31358666

传真:021-31358600

联系人:陈颖华

经办律师:黎明、孙睿(四)审计基金资产的会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦507 单元01 室

法定代表人:李丹

办公室地址:上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼

联系电话:(021)23238888

传真:(021)23238800

联系人:魏佳亮

经办会计师:许康玮、陈熹

四、基金的名称

本基金名称:鹏华中证新能源指数分级证券投资基金

五、基金运作方式及类型

契约型开放式,股票型证券投资基金

六、基金的投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

七、基金的投资方向

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:投资于股票部分的比例不低于基金资产的80%,其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。

八、基金的投资策略

本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。

本基金力争鹏华新能源份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

1、股票投资策略(1)股票投资组合的构建

本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。

(2)股票投资组合的调整

本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况,对其进行适时调整,以保证鹏华新能源份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金将会采用合理方法寻求替代。

1)定期调整

根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。

2)不定期调整

根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整;

根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;

根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。

2、债券投资策略

本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。

3、衍生品投资策略

本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。

基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。

本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。

4、资产支持证券的投资策略

本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。

九、基金的业绩比较基准

中证新能源指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

中证新能源指数从可再生能源生产,能源应用、存储及交互设备以及其他相关行业上市公司中选取代表性的80只股票,反映新能源产业在A股的整体走势,为投资者提供新的投资标的。

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金管理人可以在取得基金托管人同意后变更业绩比较基准,不需要召集基金份额持有人大会,但需报中国证监会备案并及时公告。

十、基金的风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华新能源A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华新能源B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

十一、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年07月01日起至09月30日。

1、报告期末基金资产组合情况

2、报告期末按行业分类的股票投资组合(1)报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合(2)报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

注:无。

(3)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细(1)指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细(2)积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

(2)本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明(1)本期国债期货投资政策

注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

(3)本期国债期货投资评价

注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

11、投资组合报告附注(1)

中国动力收到上交所于2018年1月29日的《关于对中国船舶重工集团动力股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》,未在本报告期至前一个完整年度内有新增违规受罚情况,具体情况说明如下。

经查明,中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称中国动力或公司)在披露方面,有关责任人在职责履行方面存在以下违规行为:

一、未按要求及时披露2016年年度业绩预告

2017年2月28日,公司披露2016年年度报告。2016年年度报告显示,公司2016年度归属上市公司股东的净利润为10.73亿元,较2015年年报披露的1.75亿元大幅上升513%,但公司未按规定及时披露业绩预告。

二、未按要求及时披露大额政府补助信息

2016 年年度报告显示,公司报告期内共有7904.83 万元的政府补助被计入营业外收入,扣除与资产相关的政府补助2731.13 万元外,共计发生额5173.70 万元,占2015 年度归属上市公司股东净利润的29.55%。公司获得政府补助金额达到临时公告的披露标准,但公司未按照相关规定及时履行信息披露义务,仅在2016 年年度报告中予以披露。政府补助与公司净利润关联度高,对投资者投资决策具有较大影响,达到披露标准应当及时披露,保障投资者知情权。

鉴于前述违规事实和情节,经本所纪律处分委员会审核通过,根据《股票上市规则》第17.2 条、第17.3 条、第17.4 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》的有关规定,本所做出如下纪律处分决定:对中国船舶重工集团动力股份有限公司和时任财务总监韩军、时任董事会秘书王彬予以通报批。

对上述股票的投资决策程序的说明:本基金为指数基金,为更好地跟踪标的指数,控制跟踪误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置,符合指数基金的管理规定,该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

(2)

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。

(3)其他资产构成(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

1)报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

2)报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金招募说明书。

基金合同生效以来的投资业绩及其与同期基准的比较如下表所示:

十三、基金的费用与税收(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、基金合同生效后的标的指数许可使用费;

4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;

5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

6、基金份额持有人大会费用;

7、基金的证券/期货交易费用;

8、基金的银行汇划费用;

9、账户开户费用、账户维护费用;

10、基金的上市费和年费;

11、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×1.00 %÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.22%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.22%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

3、标的指数许可使用费

本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.02%的年费率计提。标的指数许可使用费的计算方法如下:

H=E×0.02%÷当年天数

H为每日应计提的标的指数许可使用费

E为前一日的基金资产净值

标的指数许可使用费每日计算,逐日累计至每季季末,按季支付(当季不足50,000元的,按50,000元计算),计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。由基金管理人向基金托管人发送标的指数许可使用费划款指令,基金托管人复核后于次季前10 个工作日内从基金财产中一次性支付给标的指数供应商。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

标的指数供应商根据相应指数许可协议变更标的指数许可使用费率和计算方式时,基金管理人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前2日在指定媒介公告。

4、证券账户开户费用:证券账户开户费经基金管理人与基金托管人核对无误后,自本基金成立一个月内由基金托管人从基金财产中划付,如基金财产余额不足支付该开户费用,由基金管理人于本基金成立一个月后的5个工作日内进行垫付,基金托管人不承担垫付开户费用义务。

上述“一、基金费用的种类中第4-11项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、基金合同生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四)与基金销售有关的费用

1、份额的场外申购与赎回(1)申购费用

本基金的场外申购费率随投资者申购金额的增加而减少。投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金场外申购费率如下表:

申购费用由投资者承担,在申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

(2)赎回费用

本基金的场外赎回费率随投资者持有基金份额期限的增加而减少。

本基金场外赎回费率如下表(1年为365日):

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,对持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费总额的25%应归入基金财产,其余用于支付市场推广、注册登记费和其他必要的手续费。

2、份额的场内申购与赎回(1)申购费用

本基金的场内申购费率自2015年9月21日起进行调整,调整后费率如下表。投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。

基金场内申购费率:

申购费用由投资者承担,在申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

(2)赎回费用

本基金的场内赎回费率随投资者持有基金份额期限的增加而减少。

本基金场内赎回费率如下表:

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,对持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费总额的25%应归入基金财产,其余用于支付市场推广、注册登记费和其他必要的手续费。

(五)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的规定,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金管理人原公告的本基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

1、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期、有关财务数据的截止日期。

2、在“第三部分 基金管理人”部分内容进行了更新。

3、在“第四部分 基金托管人”部分内容进行了更新。

4、在“第五部分 相关服务机构”部分内容进行了更新。

5、在“第十部分 基金份额的申购与赎回”部分内容进行了更新。

6、在“第十三部分 基金投资”部分内容进行了更新。

7、在“第十四部分 基金业绩”部分内容进行了更新。

8、在“第二十七部分 其他披露事项”部分内容进行了更新。

鹏华基金管理有限公司

2019年1月返回搜狐,查看更多

责任编辑:

声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
阅读 ()
投诉
免费获取
今日搜狐热点
今日推荐