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宝盈中证100指数增强型证券投资基金2019第一季度报告

原标题:宝盈中证100指数增强型证券投资基金2019第一季度报告

  基金管理人:宝盈基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2019年4月22日

1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

2 基金产品概况

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资管理活动中公平对待不同投资组合,无损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控,并定期制作公平交易分析报告,对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明,本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内;在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,无损害基金持有人利益的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

市场在经历去年大幅下行之后,估值已经处于低位。今年以来在科创板的推出、国家对科技创新的扶持、减税降费政策的出台、中美贸易摩擦的阶段性缓和的刺激下,投资者情绪逐步回升,市场走出了一波明显的反弹行情,上证50、中证100和沪深300等大盘蓝筹指数更是确认了周线级别上涨。主要宽基指数均录得20%以上的涨幅:上证50指数上涨23.78%,中证100指数上涨26.43%,沪深300指数上涨28.62%,上证综指上涨23.93%,中小板指上涨35.66%,创业板指上涨35.43%,中证1000指数上涨33.44%。分行业来看,申万28个一级行业均录得上涨,涨幅排前的五个行业是:计算机(上涨48.46%)、农林牧渔(上涨48.42%)、食品饮料(上涨43.58%)、非银金融(上涨42.66%)和电子(上涨41.06%);涨幅排后的五个行业是:银行(上涨16.85%)、公用事业(上涨17.8%)、建筑装饰(上涨18.28%)、汽车(上涨19.55%)和钢铁(上涨20.96%)。

从一季度市场风格来看,受大规模北上资金流入同时创业板大规模商誉减持预披露的双重影响,1月份大盘价值风格明显占优;在利空出尽后,创业板于2月初开始进入快速反弹上涨,市场小盘成长风格优势突显。一季度,科创板设立进程的加速也成为成长风格有利的推动力。

本基金致力于挖掘财务数据、一致预期数据、市场行情数据、市场情绪数据中蕴含的有效因子,构建多维度、多策略的选股体系。本基金通过对成份股内部有效因子的挖掘,在实现主要风险因子中性的基础上,严格控制与基准指数的偏离度,通过增强策略来增强产品收益。此外,本基金还积极参与网下新股申购,通过打新来提供稳定的增强收益。

报告期内,本基金的股票仓位维持94%左右的水平,在复制中证 100 指数成份股的基础上,配置了部分增强策略。本基金 2019年一季度单位净值上涨25.04%,相对基准超额收益为0.03%,年化跟踪误差为0.57%。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.478元;本报告期基金份额净值增长率为25.04%,业绩比较基准收益率为25.01%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内除中信证券、兴业银行外未受到公开谴责、处罚。

2018年5月22日,中国证监会对中信证券及相关保荐代表人出具行政监管措施决定书[2018]69号《关于对中信证券股份有限公司采取监管谈话措施的决定》,认定中信证券作为宁夏宝丰能源集团股份有限公司首次公开发行股票并上市的保荐机构,未勤勉尽责、缺少必要的职业审慎,存在对申报项目把关不严的问题。

本基金管理人注意到,中信证券在收到上述监管函件后高度重视,表示将督促各项目组勤勉尽责、扎实推进项目,审慎判断决策,提高执业质量和风险意识,避免此类事件的再次发生。本基金认为中信证券依然是中国上市券商中公司治理和风险控制机制最为完善的公司之一,本事件有利于督促公司进一步完善内部风控机制,并不影响公司整体业务的发展。鉴于中证100是被动指数型产品,将遵循被动复制为主,在中信证券的配置上,将按成份股权重配置,不会主动暴露仓位。

中国银行保险监督管理委员会于2018年5月4日发布行政处罚信息公开表(银保监银罚决字〔2018〕1号),对兴业银行股份有限公司处以5870万元罚款,处罚的主要事实(案由)如下:

(一)重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告;

(二)非真实转让信贷资产;

(三)无授信额度或超授信额度办理同业业务;

(四)内控管理严重违反审慎经营规则,多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规;

(五)同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保;

(六)债券卖出回购业务违规出表;

(七)个人理财资金违规投资;

(八)提供日期倒签的材料;

(九)部分非现场监管统计数据与事实不符;

(十)个别董事未经任职资格核准即履职;

(十一)变相批量转让个人贷款;

(十二)向四证不全的房地产项目提供融资。

2018年9月12日上海证监局就兴业银行股份有限公司存在资产托管部副总经理任职时“不符合法定条件,未通过相关高级管理人员证券投资法律知识考试,不具备任职资格”的情形,责令兴业银行股份有限公司于2018年10月25日前整改,健全基金托管业务内部控制制度,加强从业人员管理,并于2018年10月25日前提交整改报告。

上述事项对兴业银行实际运营管理影响较小,鉴于中证100是被动指数型产品,将遵循被动复制为主,在兴业银行的配置上,将按成份股权重配置,不会主动暴露仓位。

5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。

6 开放式基金份额变动

单位:份

7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

中国证监会批准宝盈中证100指数增强型证券投资基金设立的文件。

《宝盈中证100指数增强型证券投资基金基金合同》。

《宝盈中证100指数增强型证券投资基金基金托管协议》。

宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。

本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。

9.2 存放地点

基金管理人办公地址:广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层

基金托管人办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

9.3 查阅方式

上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所,在办公时间内基金持有人可免费查阅。

宝盈基金管理有限公司

2019年4月22日

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