股指期货分红跟踪报告-20190603

原标题:股指期货分红跟踪报告-20190603

摘要

截至2019年6月3日,沪深300指数成分股中共有74家公布除权除息日,其中58家已实施分红,16家尚未实施分红。上证50指数成分股中共有8家公布除权除息日,其中7家已实施分红,1家尚未实施分红。中证500指数成分股中共有135家公布除权除息日,其中103家已实施分红,32家尚未实施分红。

沪深300指数期货方面,分红对IF1906、IF1907、IF1909、IF1912的影响点数分别为16.85点、51.40点、61.77点、61.80点。上证50指数期货方面,分红对IH1906、IH1907、IH1909、IH1912的影响点数分别为18.30点、52.86点、58.54点、58.54点。中证500指数期货方面,分红对IC1906、IC1907、IC1909、IC1912的影响点数分别为19.01点、34.55点、41.94点、41.94点。

01

股指分红跟踪

截至2019年6月3日,沪深300指数成分股中共有74家公布除权除息日,其中58家已实施分红,16家尚未实施分红。上证50指数成分股中共有8家公布除权除息日,其中7家已实施分红,1家尚未实施分红。中证500指数成分股中共有135家公布除权除息日,其中103家已实施分红,32家尚未实施分红。

沪深300指数期货方面,分红对IF1906、IF1907、IF1909、IF1912的影响点数分别为16.85点、51.40点、61.77点、61.80点。上证50指数期货方面,分红对IH1906、IH1907、IH1909、IH1912的影响点数分别为18.30点、52.86点、58.54点、58.54点。中证500指数期货方面,分红对IC1906、IC1907、IC1909、IC1912的影响点数分别为19.01点、34.55点、41.94点、41.94点。

数据来源: Wind 广发期货发展研究中心

02

分红对股指期货期限价差的影响

IF合约方面,IF1906、IF1907、IF1909、IF1912的价差(期-现)分别为-34.99点、-59.99点、-81.19点、-97.39点。剔除分红因素后,纠正价差分别为-18.14点、-8.59点、-19.41点、-35.59点。

IH合约方面,IH1906、IH1907、IH1909、IH1912的价差(期-现)分别为-21.95点、-44.95点、-38.95点、-38.75点。剔除分红因素后,纠正价差分别为-3.64点、7.91点、19.59点、19.79点。

IC合约方面,IC1906、IC1907、IC1909、IC1912的价差(期-现)分别为-103.20点、-166.00点、-267.00点、-358.80点。剔除分红因素后,纠正价差分别为-84.19点、-131.46点、-225.06点、-316.86点。

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