股指期货分红跟踪报告-20190611

原标题:股指期货分红跟踪报告-20190611

摘要

截至2019610日,沪深300指数成分股中共有91家公布除权除息日,其中72家已实施分红,19家尚未实施分红。上证50指数成分股中共有10家公布除权除息日,其中7家已实施分红,3家尚未实施分红。中证500指数成分股中共有169家公布除权除息日,其中134家已实施分红,35家尚未实施分红。

沪深300指数期货方面,分红对IF1906IF1907IF1909IF1912的影响点数分别为17.23点、49.10点、59.34点、59.37点。上证50指数期货方面,分红对IH1906IH1907IH1909IH1912的影响点数分别为22.26点、52.78点、58.40点、58.40点。中证500指数期货方面,分红对IC1906IC1907IC1909IC1912的影响点数分别为15.75点、28.96点、36.08点、36.08点。

正文

股指分红跟踪

截至2019610日,沪深300指数成分股中共有91家公布除权除息日,其中72家已实施分红,19家尚未实施分红。上证50指数成分股中共有10家公布除权除息日,其中7家已实施分红,3家尚未实施分红。中证500指数成分股中共有169家公布除权除息日,其中134家已实施分红,35家尚未实施分红。

沪深300指数期货方面,分红对IF1906IF1907IF1909IF1912的影响点数分别为17.23点、49.10点、59.34点、59.37点。上证50指数期货方面,分红对IH1906IH1907IH1909IH1912的影响点数分别为22.26点、52.78点、58.40点、58.40点。中证500指数期货方面,分红对IC1906IC1907IC1909IC1912的影响点数分别为15.75点、28.96点、36.08点、36.08点。

分红对股指期货期现价差的影响

IF合约方面,IF1906IF1907IF1909IF1912的价差(期-现)分别为-18.94点、-46.74点、-62.74点、-77.74点。剔除分红因素后,纠正价差分别为-1.71点、2.36点、-3.41点、-18.38点。

IH合约方面,IH1906IH1907IH1909IH1912的价差(期-现)分别为-19.37点、-41.57点、-41.57点、-44.17点。剔除分红因素后,纠正价差分别为2.88点、11.20点、16.83点、14.23点。

IC合约方面,IC1906IC1907IC1909IC1912的价差(期-现)分别为-67.26点、-132.26点、-245.46点、-348.86点。剔除分红因素后,纠正价差分别为-51.51点、-103.31点、-209.38点、-312.78点。

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