股指期货分红跟踪报告-20190618

原标题:股指期货分红跟踪报告-20190618

摘要

截至2019年6月18日,沪深300指数成分股中共有122家公布除权除息日,其中101家已实施分红,21家尚未实施分红。上证50指数成分股中共有16家公布除权除息日,其中10家已实施分红,6家尚未实施分红。中证500指数成分股中共有212家公布除权除息日,其中180家已实施分红,32家尚未实施分红。

沪深300指数期货方面,分红对IF1906、IF1907、IF1909、IF1912的影响点数分别为6.54点、45.02点、54.52点、54.55点。上证50指数期货方面,分红对IH1906、IH1907、IH1909、IH1912的影响点数分别为10.05点、43.26点、49.30点、49.45点。中证500指数期货方面,分红对IC1906、IC1907、IC1909、IC1912的影响点数分别为4.16点、22.95点、29.96点、29.96点。

正文

股指分红跟踪

截至2019年6月18日,沪深300指数成分股中共有122家公布除权除息日,其中101家已实施分红,21家尚未实施分红。上证50指数成分股中共有16家公布除权除息日,其中10家已实施分红,6家尚未实施分红。中证500指数成分股中共有212家公布除权除息日,其中180家已实施分红,32家尚未实施分红。

沪深300指数期货方面,分红对IF1906、IF1907、IF1909、IF1912的影响点数分别为6.54点、45.02点、54.52点、54.55点。上证50指数期货方面,分红对IH1906、IH1907、IH1909、IH1912的影响点数分别为10.05点、43.26点、49.30点、49.45点。中证500指数期货方面,分红对IC1906、IC1907、IC1909、IC1912的影响点数分别为4.16点、22.95点、29.96点、29.96点。

分红对股指期货期现价差的影响

IF合约方面,IF1906、IF1907、IF1909、IF1912的价差(期-现)分别为-6.42点、-34.22点、-55.62点、-64.22点。剔除分红因素后,纠正价差分别为0.12点、10.80点、-1.10点、-9.67点。

IH合约方面,IH1906、IH1907、IH1909、IH1912的价差(期-现)分别为-8.05点、-32.45点、-47.05点、-49.05点。剔除分红因素后,纠正价差分别为2.00点、10.81点、2.24点、0.40点。

IC合约方面,IC1906、IC1907、IC1909、IC1912的价差(期-现)分别为-6.35点、-92.15点、-222.15点、-336.75点。剔除分红因素后,纠正价差分别为-2.18点、-69.20点、-192.19点、-306.79点。

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