股指期货分红跟踪报告-20190703

原标题:股指期货分红跟踪报告-20190703

摘要

截至2019年7月2日,沪深300指数成分股中共有168家公布除权除息日,其中148家已实施分红,20家尚未实施分红。上证50指数成分股中共有29家公布除权除息日,其中22家已实施分红,7家尚未实施分红。中证500指数成分股中共有278家公布除权除息日,其中249家已实施分红,29家尚未实施分红。

沪深300指数期货方面,分红对IF1907、IF1908、IF1909、IF1912的影响点数分别为31.00点、35.39点、39.58点、39.61点。上证50指数期货方面,分红对IH1907、IH1908、IH1909、IH1912的影响点数分别为27.96点、31.37点、33.62点、33.66点。中证500指数期货方面,分红对IC1907、IC1908、IC1909、IC1912的影响点数分别为13.01点、17.31点、18.27点、18.27点。

正文

股指分红跟踪

截至2019年7月2日,沪深300指数成分股中共有168家公布除权除息日,其中148家已实施分红,20家尚未实施分红。上证50指数成分股中共有29家公布除权除息日,其中22家已实施分红,7家尚未实施分红。中证500指数成分股中共有278家公布除权除息日,其中249家已实施分红,29家尚未实施分红。

沪深300指数期货方面,分红对IF1907、IF1908、IF1909、IF1912的影响点数分别为31.00点、35.39点、39.58点、39.61点。上证50指数期货方面,分红对IH1907、IH1908、IH1909、IH1912的影响点数分别为27.96点、31.37点、33.62点、33.66点。中证500指数期货方面,分红对IC1907、IC1908、IC1909、IC1912的影响点数分别为13.01点、17.31点、18.27点、18.27点。

分红对股指期货期现价差的影响

IF合约方面,IF1907、IF1908、IF1909、IF1912的价差(期-现)分别为-24.17点、-31.57点、-38.17点、-48.37点。剔除分红因素后,纠正价差分别为6.83点、3.82点、1.41点、-8.76点。

IH合约方面,IH1907、IH1908、IH1909、IH1912的价差(期-现)分别为-18.28点、-23.88点、-24.08点、-14.08点。剔除分红因素后,纠正价差分别为9.69点、7.49点、9.55点、19.59点。

IC合约方面,IC1907、IC1908、IC1909、IC1912的价差(期-现)分别为-51.01点、-101.41点、-150.81点、-261.01点。剔除分红因素后,纠正价差分别为-38.00点、-84.10点、-132.54点、-242.74点。

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