新疆前海联合海盈货币市场基金2019第二季度报告

原标题:新疆前海联合海盈货币市场基金2019第二季度报告

  新疆前海联合海盈货币市场基金

2019

报告

第二季度

2019年6月30日

基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2019年7月16日

1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

2 基金产品概况

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

新疆前海联合海盈货币A

新疆前海联合海盈货币B

注:本基金收益分配方式是按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司对外公告的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善了相应的制度和流程,通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个业务环节保证公平交易制度的严格执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,保护投资者合法权益。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内,未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2季度,债券市场整体波动较大,收益率经历了先上后下:

4月社融大幅反弹,猪价带动通胀反弹,资金面宽松边际减弱,债市大幅调整,收益率有较大幅度上行。

5月中美贸易摩擦突然升温,经济数据明显回落。包商银行事件对资金面有短暂的较大冲击,引发市场流动性分层,为了应对包商银行事件对资金面冲击以及外部的不确定性,央行加大公开市场的流动性投放,整体货币政策基调稳定,利率中枢下行导致债市收益率下行。

6月,经济数据继续走弱,中美贸易摩擦未见缓和,加上包商银行事件持续发酵,央行加大公开市场投放力度,对小银行进行定向降准、再贴现、SLF、增信存单发行,同时直接增加券商短期融资券待偿还余额,市场总量流动性增强,利率中枢再度下移。此外专项债新规发布,允许将专项债券作为符合条件的重大项目资本金,基建增速将托底经济。资金面的充裕导致6月债券收益率大幅下行。

整体看,债市的波动受资金面的影响较大。而资金面主要围绕着经济基本面、中美贸易摩擦、以及一些突发事件(如包商银行事件)而边际变化。在经济未企稳前,央行将会维持宽松的货币政策。而全球经济面临下行压力,国外货币政策有所松动,美联储释放鸽派信号,美国降息概率显著上升,国内货币政策的制约也相应减少。

报告期内,本基金主要以同业存单、中短期存款为主,在季末时点,通过逆回购来增加超额收益。组合维持较好的静态收益,远超业绩比较基准。流动性未出现异常,满足了投资者正常的申购、赎回要求。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期新疆前海联合海盈货币A的基金份额净值收益率为0.6297%,本报告期新疆前海联合海盈货币B的基金份额净值收益率为0.6924%,同期业绩比较基准收益率为0.0885%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期债券回购融资情况

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本报告期内本基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本报告期内本基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末仅持有上述资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用“摊余成本法”计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益。

5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.3 其他资产构成

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

6 开放式基金份额变动

单位:份

注:总申购份额含红利再投、转换入金额,总赎回份额含转换出份额。

7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在申购或者赎回本基金的情况。

8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注:报告期内申购份额包含红利再投份额。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会核准新疆前海联合海盈货币市场基金募集的文件;

2、《新疆前海联合海盈货币市场基金基金合同》;

3、《新疆前海联合海盈货币市场基金托管协议》;

4、法律意见书;

5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

6、基金托管人业务资格批件、营业执照;

7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

新疆前海联合基金管理有限公司

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