股指期货分红跟踪报告-20190715

原标题:股指期货分红跟踪报告-20190715

摘要

截至2019年7月15日,上证50和中证500成分股分红已接近结束,这两个指数的剩余分红点数大约占全年的10%,今年往后对于IH和IC的影响比较微弱。沪深300成分股中剩余分红点数仍然较多,占全年分红点数超过20%,分红因素对IF的影响仍不能忽视。

截至2019年7月15日,沪深300指数成分股中共有222家公布除权除息日,其中196家已实施分红,26家尚未实施分红。上证50指数成分股中共有35家公布除权除息日,其中33家已实施分红,2家尚未实施分红。中证500指数成分股中共有343家公布除权除息日,其中318家已实施分红,25家尚未实施分红。

沪深300指数期货方面,分红对IF1907、IF1908、IF1909、IF1912的影响点数分别为4.26点、14.69点、18.26点、18.28点。上证50指数期货方面,分红对IH1907、IH1908、IH1909、IH1912的影响点数分别为0.80点、7.52点、8.95点、8.99点。中证500指数期货方面,分红对IC1907、IC1908、IC1909、IC1912的影响点数分别为2.32点、7.34点、8.14点、8.14点。

正文

截至2019年7月15日,上证50和中证500成分股分红已接近结束,这两个指数的剩余分红点数大约占全年的10%,今年往后对于IH和IC的影响比较微弱。沪深300成分股中剩余分红点数仍然较多,占全年分红点数超过20%,分红因素对IF的影响仍不能忽视。

股指分红跟踪

截至2019年7月15日,沪深300指数成分股中共有222家公布除权除息日,其中196家已实施分红,26家尚未实施分红。上证50指数成分股中共有35家公布除权除息日,其中33家已实施分红,2家尚未实施分红。中证500指数成分股中共有343家公布除权除息日,其中318家已实施分红,25家尚未实施分红。

沪深300指数期货方面,分红对IF1907、IF1908、IF1909、IF1912的影响点数分别为4.26点、14.69点、18.26点、18.28点。上证50指数期货方面,分红对IH1907、IH1908、IH1909、IH1912的影响点数分别为0.80点、7.52点、8.95点、8.99点。中证500指数期货方面,分红对IC1907、IC1908、IC1909、IC1912的影响点数分别为2.32点、7.34点、8.14点、8.14点。

分红对股指期货期现价差的影响

IF合约方面,IF1907、IF1908、IF1909、IF1912的价差(期-现)分别为-6.39点、-22.19点、-24.99点、-30.99点。剔除分红因素后,纠正价差分别为-2.13点、-7.50点、-6.73点、-12.70点。

IH合约方面,IH1907、IH1908、IH1909、IH1912的价差(期-现)分别为-2.01点、-5.41点、-13.21点、-16.61点。剔除分红因素后,纠正价差分别为-1.21点、2.11点、-4.26点、-7.62点。

IC合约方面,IC1907、IC1908、IC1909、IC1912的价差(期-现)分别为-19.32点、-76.92点、-135.32点、-254.92点。剔除分红因素后,纠正价差分别为-17.00点、-69.58点、-127.18点、-246.78点。

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