英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金

原标题:英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金

  基金管理人:英大基金管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

送出日期:2019年8月26日

1 重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。

2 基金简介

2.1基金基本情况

2.2基金产品说明

2.3基金管理人和基金托管人

2.4信息披露方式

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、净值相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)。 4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

英大睿盛A

英大睿盛C

注:本基金合同于2016年12月1日生效;

本基金的业绩比较基准为:50%×中证全指指数收益率+50%×中证全债指数收益率。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

英大基金管理有限公司(以下简称“公司”)成立于2012年8月17日,注册资本金为20,000万元人民币。现有三家股东,分别是网英大国际控股集团有限公司、中国交通建设股份有限公司、航天科工财务有限责任公司,持股比例分别为49%、36%和15%。

公司业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。公司90%以上的员工来自于基金公司等金融机构,平均行业从业时间超过10年,硕士以上学历的员工占员工总数70%以上,核心团队拥有丰富的经验和行业影响力。

公司自成立就秉承了国有企业诚信、责任、奉献的优良传统,确立了以“诚信、责任、专业、创新”为核心的企业文化,坚持以维护基金持有人利益为经营原则,坚持公募、私募协同发展、两翼齐飞的战略,坚持以市场为导向,坚持价值投资、长期投资理念,注重发展和创新,建立了科学、专业的投研体系和严谨的风控体系,力争成为具有核心竞争力、受人尊敬、业内领先的专业财富管理公司。

截至2019年6月30日,本公司管理英大纯债债券型证券投资基金、英大领先回报混合型发起式证券投资基金、英大现金宝货币市场基金、英大国企改革主题股票型证券投资基金、英大灵活配置混合型发起式证券投资基金、英大策略优选混合型证券投资基金、英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、英大睿盛混合型证券投资基金8只开放式证券投资基金,同时,管理过多个特定客户资产投资组合。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的约定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在违反公平交易原则的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

在经历2018年的大幅波动后,2019年上半年全球股票资产回报可观。国内经济自2018年底实施逆周期调节后出现阶段性回暖。受到逆周期政策加码推动悲观预期修正、货币政策边际宽松后信用环境改善和中美贸易摩擦缓和等内外多重利好因素共同作用,A 股走出快速修复估值的上涨行情。进入二季度以来,国内经济企稳复苏的势头有所减弱,二季度GDP增速滑落至6.2%,累计增速6.3%。当前投资领域各细分项目同比回落态势明显,消费增速在居民不断加杠杆的情形下,持续下滑;出口增速受累于外部需求减弱的影响而加速下滑,且在6月份由正转负。经济增速未能现持续性好转,市场形成震荡格局。二季度涨幅较大的行业主要集中在消费、金融、休闲服务行业,多数行业下跌。

根据前期对市场或出现调整及结构性行情的判断,本季度策略优选基金坚持大样本、分散化策略构建投资组合,加大了对金融消费行业的布局,同时保持对信息科技、高端制造等行业的一定配置倾斜。在坚持重点行业的配置的同时,选股倾向于基本面扎实、业绩有保障同时市场价格弹性较好的个股,并积极参与一级市场网下配售提升基金业绩。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末英大睿盛A基金份额净值为1.0485元,本报告期基金份额净值增长率为24.85%;截至本报告期末英大睿盛C基金份额净值为1.0704元,本报告期基金份额净值增长率为26.64%;同期业绩比较基准收益率为12.8%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2019年下半年,为应对国内经济的下行压力,政策的逆周期调节力度或强于预期。政策方面,结构性改革有可能成为中国推进新一轮经济增长的着力点,通过国企改革、减税降费、“负面清单”清理及资本市场改革,以进一步的改革开放推动高质量发展。货币政策方面,料将维持稳健中性灵活调控的基调,维持银行间流动性相对宽松。上半年社融增量抬升,主要来源于地方政府专向债,但企业中长期贷款未见持续回升。预计下半年货币政策的主要内容仍将是定向调节,疏通宽货币向宽信用的传导机制。展望下半年,在重大利好及利空因素均较难预见的背景下,A 股向上和向下的空间相对有限,关注震荡格局下的结构性机会。在配置方向上,关注企业的业绩和增长空间:一是在经济下行周期,业绩增长稳定性高、估值与盈利匹配度较好的个股;二是符合未来发展新方向,同时政策大力支持、成长空间大的科技创新类股票。本基金将灵活参与权益市场结构性机会,审慎投资,精选个股,降低风险,努力在下半年为投资者带来更好的净值表现。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,基金日常估值由基金管理人进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以电子形式报给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后以电子签名形式返回给基金管理人,由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会。估值委员会主任由分管投资的副总经理或实际履行上述职务的其他人员担任;成员包括基金运营部、监察稽核部的负责人及其他根据议题需要指定的相关人员;委员会秘书由基金运营部负责人担任。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,基金经理参加估值委员会会议,但不介入基金日常估值业务。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期本基金未进行利润分配,本基金的利润分配符合相关法规及基金合同的规定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国光大银行股份有限公司在英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定,依法安全保管了基金的全部资产,对英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督,对发现的问题及时提出了意见和建议。同时,按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告,没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为,诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定,对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督,未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求,各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。本报告期内本基金未进行利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告》进行了复核,认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确。

6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1资产负债表

会计主体:英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日: 2019年6月30日

单位:人民币元

注:报告截止日2019年6月30日,英大睿盛A净值人民币1.0485元,基金份额总额152,008,284.50份,英大睿盛C净值人民币1.0704元,基金份额总额20,847.52份,总份额合计152,029,132.02份。

6.2利润表

会计主体:英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日

6.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

马晓燕 朱志 李婷

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第2118号《关于核准英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准,由英大基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集200,022,327.19元,业经瑞华会计师事务所有限责任公司(2016)瑞华验字第01390018号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年12月1日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为200,022,327.19份基金份额(其中英大睿盛A基金份额为20,0011,127.19份,英大睿盛C基金份额为11,200份),认购资金利息折合0份基金份额。本基金的基金管理人为英大基金管理有限公司,基金托管人为中国光大银行股份有限公司。

根据《英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》,并报中国证监会备案。本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的,而不计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用,而是从本基金类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。 本基金A类、C类基金份额分别设基金代码。由于基金费用的不同,本基金A类、C类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。投资人可自行选择认购/申购的基金分类别。本基金A类基金份额和C类基金份额之间不得互相转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、 地方政府债券、 政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资组合资产配置比例:股票资产占基金资产的0%-95%;权证投资占基金资产净值的比例为0%3%;每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,本基金保留的现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管 理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况及2019年1月1日起至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。此外,本财务报表在所有重大方面符合中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号〈年度报告和半年度报告〉》 中有关财务报表及其附注的披露要求。

6.4.4重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税 [2002] 128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部国家税务总局证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016] 46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016] 70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:

(1)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂不征收企业所得税。证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。

(2)自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增)试点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。

2018年1月1日 (含)以后,资管产品管理人 (以下称管理人)运营资管产品基金过程中发生的增值税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税;对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。免征增值税。

(3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(4)对基金从上市公司取得的股息、红利所得对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内 (含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年 (含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税所得额。股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的,暂减按25%计入应纳税所得额,股权登记日在2015年9月8日及以后的,暂免征收个人所得税。

(5)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

(6)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。

(7)对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

本报告期本基金关联方未发生变化。

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

无。

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

注:本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.8.1.2债券交易

注:本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.8.1.3债券回购交易

注:本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行回购交易。

6.4.8.1.4权证交易

注:本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.8.1.5应支付关联方的佣金

注:本报告期及上年度可比期间,本基金无应支付关联方的佣金。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

注:支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.6%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.6% / 当年天数。

客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。

6.4.8.2.2基金托管费

注:支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.15% / 当年天数。

6.4.8.2.3销售服务费

注:C类基金份额的销售服务费年费率为0.20%。在通常情况下。C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下:日C类基金份额销售服务费=前一日C类基金份额资产净值×0.20%/当年天数,销售服务费每日计提,按月支付。C类基金份额的销售服务费主要用于本基金的持续销售以及基金份额持有人的服务。

A类基金份额不收取销售服务费。

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:本报告期及上年度可比期间,本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注:本报告期及上年度可比期间,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注:本基金本报告期末及上年度末,其他关联方未持有本基金。

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

注:本基金通过“光大银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金和存出保证金,于2019年6月30日的相关余额为人民币99,7604.70元。(2018年6月30日:人民币35,084.21元)

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:本报告期及上年度可比期间,本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

6.4.8.7其他关联交易事项的说明

本期末及上年度末,本基金无其他关联交易事项。

6.4.9期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注:本基金本报告期末(2016年6月30日)未持有需披露的暂时停牌股票。

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本期期末未持有银行间市场债券正回购。

6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本期末及上年度末,本基金未持有交易所市场债券正回购。

6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:报告期末(2019年6月30日),本基金未持有港股通股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注:本报告期末(2019年6月30日),本基金未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:报告期内(2019年6月30日),本基金未持贵金属.

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:报告期末(2019年6月30日),本基金未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金不参与股指期货投资。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金不参与股指期货投资。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金不参与国债期货的投资。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本报告期末本基金未持有国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

报告期本基金未持有国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1经查询上海证券交易所、深圳证券交易所、中国货币网等公开信息披露平台,本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2本期内本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定,也均在基金的备选股票池之内。

7.12.3期末其他各项资产构成

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

9 开放式基金份额变动

单位:份

10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

10.4基金投资策略的改变

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

注:为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:

ⅰ 公司财务状况良好,经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。

ⅱ 有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。

ⅲ 有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。

券商专用交易单元选择程序:

ⅰ对交易单元候选券商的研究质量评价进行评估:

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的行业研究的前瞻性、深度及广度进行评估,初步划定范围;

ⅱ 对交易单元候选券商的研究服务进行评估:

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和服务效果进行估,确定选用交易单元的券商。

ⅲ 协议签署及通知托管人

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。

本表"佣金"指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易合计支付该等券商的佣金合计。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

11.2影响投资者决策的其他重要信息

英大基金管理有限公司

2019年8月26日

2019年6月30日

2019

报告摘要

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