银华双月定期理财债券型证券投资基金

原标题:银华双月定期理财债券型证券投资基金

  基金管理人:银华基金管理股份有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

送出日期:2019年8月26日

1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。

2 基金简介

2.1基金基本情况

2.2基金产品说明

2.3基金管理人和基金托管人

2.4信息披露方式

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、本基金利润分配是按日结转份额。

3、本基金于2017年6月26日起新增C类份额,原有份额全部转换为A类份额。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

银华双月定期理财债券A

银华双月定期理财债券C

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:按基金合同的规定,本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例比例已达到基金合同的规定。

4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日,是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2.222亿元人民币,公司的股东及其出资比例分别为:西南证券股份有限公司44.10%,第一创业证券股份有限公司26.10%,东北证券股份有限公司18.90%,山西海鑫实业股份有限公司0.90%,珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙)3.57%,珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙)3.20%,珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)3.22%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。

截至2019年6月30日,本基金管理人管理着115只证券投资基金,具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证5年期国债指数证券投资基金、银华上证10年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华惠丰定期开放混合型证券投资基金、银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金、银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金、银华中债AAA信用债指数证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华多元收益定期开放混合型证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华国企改革混合型发起式证券投资基金、银华岁盈定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华远见混合型发起式证券投资基金、银华安享短债债券型证券投资基金、银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)、银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华深证100交易型开放式指数证券投资基金。同时,本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

注:1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效之日或公司作出决定之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华双月定期理财债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等,并建立了健全有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个投资组合。

在投资决策环节,本基金管理人构建了统一的研究平台,为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时,在投资决策过程中,各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度,保证各投资组合的独立投资决策机制。

在交易执行环节,本基金管理人实行集中交易制度,按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

在事后监控环节,本基金管理人定期对股票交易情况进行分析,并出具公平交易执行情况分析报告;另外,本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。

综上所述,本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次,原因是指数型投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

年初以来,债券收益率整体呈先上后下的走势。基本面方面,社融增速整体仍处于回升态势,金融条件改善对内需有所支撑。但经济内生动能不强,房地产呈现一定韧性,基建投资表现整体不及预期,制造业投资持续放缓。同时,海外经济景气度回落,叠加中美贸易摩擦影响,对出口构成拖累。通胀方面,受猪肉价格等食品项上涨影响,CPI读数回升至2.5%以上;PPI则受经济下行和企业去库存影响呈现低位震荡。货币政策方面,一月至二月间宽松力度加大;二月末以来货币政策整体处于观察期,宽松力度边际减弱;五月后,随着中美贸易摩擦加剧以及银行信用风险的发酵,央行对资金面的呵护意味增强。同时,欧美央行相继释放宽松信号,美债收益率大幅下行,市场预期美联储在七月降息的概率较大,在一定程度上缓解国内货币政策的外部压力。综上所述,2019年上半年国内债券市场受经济金融数据、货币政策变化以及中美贸易关系和银行信用风险的影响,整体呈现震荡行情。

由于短期资产收益率始终维持相对低位,本基金在报告期内主要采用中性偏保守的策略,季末适当拉长久期。操作上,在税期、季末等敏感时点融出逆回购;季月积极配置三至六个月的存款和存单,少量买入跨年资产。另外,适当进行波段操作,增厚组合收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金A级份额净值收益率为1.5253%,同期业绩比较基准收益率为0.6717%;本基金C级份额净值收益率为1.6463%,同期业绩比较基准收益率为0.6717%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年,经济走势的不确定加大。社融增速短期仍处于回升态势,支撑内需表现,但可持续性尚待观察。决策层对“房住不炒”的态度依然坚决,房地产销售向上弹性有限,施工投资增速存在向销售靠拢的下行压力。出口方面,中美贸易谈判仍在进行中,全球经济增长低迷的大环境继续对出口继续构成下行压力。经济的支撑力量主要来自政策因素,目前宏观政策基调由“适时适度逆周期调节”回归“加大逆周期调节的力度”,稳增长政策力度或有所增强,后续关注基建和消费刺激政策对基本面的支撑。通胀方面,猪价仍是最大的不确定性因素,预计年内CPI整体在3%以内运行,关注四季度读数回升对市场情绪的扰动,此外也需对油价保持关注;经济向上动能不强,预计PPI延续低位震荡。货币政策方面,预计央行或仍将基于经济形势相机抉择;但随着国内政策关注点重新向稳增长倾斜,叠加海外央行政策基调转向宽松,国内货币政策发挥的空间边际加大。整体上,基本面走势受政策对冲力度的影响,存在一定不确定性,叠加当前收益率处于历史较低水平,中期上我们对债市维持偏中性态度;短期上,关注货币政策进一步宽松的可能性,以及通胀约束减轻对债市情绪的潜在提振。

短端资产收益仍处于历史低位,组合操作中性,若资金面出现超预期的波动,将择机适当提高杠杆比例、拉长久期,并通过波段操作增厚组合收益。严防信用风险。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会(委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干),负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务;估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金的利润分配方式为按日进行收益分配。本基金的基金份额均采用人民币1.00元的固定份额净值交易方式,每日将基金份额实现的基金净收益分配给该级基金份额持有人,并以红利再投资的方式于分配次日按单位面值1.00元转入持有人权益。

本基金本报告期内银华双月定期理财债券A向份额持有人分配利润:12,050,467.47元,银华双月定期理财债券C向份额持有人分配利润:299,382,501.73元。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人一银华基金管理股份有限公司2019年1月1日至2019年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为, 银华基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为,银华基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。

6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1资产负债表

会计主体:银华双月定期理财债券型证券投资基金

报告截止日: 2019年6月30日

单位:人民币元

注:报告截止日2019年6月30日,银华双月定期理财债券A基金份额净值1.0000元,基金份额总额673,935,638.86份;银华双月定期理财债券C基金份额净值1.0000元,基金份额总额15,143,506,690.57份。银华双月定期理财债券份额总额合计为15,817,442,329.43份。

6.2利润表

会计主体:银华双月定期理财债券型证券投资基金

本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日

6.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:银华双月定期理财债券型证券投资基金

本报告期:2019年1月1日 至 2019年6月30日

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

王立新 凌宇翔 伍军辉

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.2会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.2.1会计政策变更的说明

无。

6.4.2.2会计估计变更的说明

无。

6.4.2.3差错更正的说明

无。

6.4.3税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券免征营业税和增值税;2018年1月1日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税;

(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税;

(3)对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。

6.4.4关联方关系

6.4.4.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金管理人于2019年4月13日发布《银华基金管理股份有限公司关于子公司名称及住所变更的公告》,公司全资子公司(原银华财富资本管理(北京)有限公司)已完成名称及住所变更,并已办理变更工商登记。名称变更为“银华资本管理(珠海横琴)有限公司”,住所变更为“珠海市横琴新区宝华路6号105室-67069(集中办公区)”。

6.4.4.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.5本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.5.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.5.1.1股票交易

注:无。

6.4.5.1.2债券交易

6.4.5.1.3债券回购交易

6.4.5.1.4权证交易

6.4.5.1.5应支付关联方的佣金

6.4.5.2关联方报酬

6.4.5.2.1基金管理费

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.30%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.30%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

6.4.5.2.2基金托管费

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.08%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.08%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

6.4.5.2.3销售服务费

注:本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%,C类基金份额的年销售服务费率为0.01%。计算方法如下:

H=E×M÷当年天数

H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

E为前一日该类基金份额的基金资产净值

M为该类基金份额的年销售服务费率

基金销售服务费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。

6.4.5.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

6.4.5.4各关联方投资本基金的情况

6.4.5.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

6.4.5.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

银华双月定期理财债券C

份额单位:份

6.4.5.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

6.4.5.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

6.4.5.7其他关联交易事项的说明

无。

6.4.6利润分配情况

银华双月定期理财债券A

银华双月定期理财债券C

注:本基金的收益分配方式为按日结转份额。本基金的基金份额均采用人民币1.00元的固定份额净值交易方式,每日将基金份额实现的基金净收益分配给该基金份额持有人,并以红利再投资的方式于分配次日按单位面值1.00元转入持有人权益。

6.4.7期末( 2019年6月30日 )本基金持有的流通受限证券

6.4.7.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

6.4.7.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

6.4.7.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.7.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2019年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额2,074,157,462.9元,是以如下债券作为质押:

6.4.7.3.2交易所市场债券正回购

无。

6.4.8有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

7.2债券回购融资情况

金额单位:人民币元

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

7.3基金投资组合平均剩余期限

7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

注:本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未有超过240天的情况。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

注:本基金本报告期内未有负偏离度绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

注:本基金本报告期内未有正偏离度绝对值达到0.5%的情况。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

7.9投资组合报告附注

本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。

本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.1期末其他各项资产构成

7.9.2投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金本报告期内无需要说明的证券投资决策程序。

由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。

8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

注:对于分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对于合计数,比例的分母采用期末基金份额总额。

8.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

注:截至本报告期末,本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

9开放式基金份额变动

单位:份

注:1、总申购份额含红利再投的基金份额。

2、本基金于2017年6月26日起新增C类份额,原有份额全部转换为A类份额。

10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

10.4基金投资策略的改变

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

注:1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。

2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。

3、本基金本报告期未通过交易单元进行股票交易。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

注:本基金本报告期未通过交易单元进行债券交易、债券回购交易及权证交易。

10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

注:本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。

11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注:申购份额含红利再投的基金份额。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

银华基金管理股份有限公司

2019年8月26日

2019年6月30日

2019

报告摘要

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