【兴业金工于明明徐寅团队】水晶球20191119:上涨行情有望延续

原标题:【兴业金工于明明徐寅团队】水晶球20191119:上涨行情有望延续

上涨行情有望延续

兴业期权水晶球20191119

特别关注

预测标的:上证50指数/上证50ETF

预测分值:6分(情绪偏乐观)

目标日期:2019.11.20(周三)

简明观点:期权市场数据表明波动率风险溢价和波动率期限结构的边际变化指标表现乐观,认购期权隐含波动率斜率和认购认沽期权成交比率及其边际变化指标均表现中性,波动率期限结构则表现谨慎,整体而言期权市场情绪偏乐观,模型提示上涨行情有望延续。

风险提示:择时模型结论基于历史数据,在市场环境转变时模型存在失效的风险。

上个交易日期权市场数据表明波动率风险溢价维持乐观,波动率期限结构的边际变化指标、认购认沽期权成交比率及其边际变化指标均表现中性,认购期权隐含波动率斜率和波动率期限结构指标表现谨慎,整体而言市场情绪偏谨慎,模型提示投资者需警惕可能的下行风险。从标的日内走势来看,早盘持续上行,盘中震荡整理后尾盘继续上涨,最终标的全天上涨0.63 %,50指数上涨0.66%,标的走势高于水晶球指数的预期。

2、短期判断

截止到周二市场收盘,兴业期权水晶球择时指数转向6分(情绪偏乐观),期权市场数据表明波动率风险溢价和波动率期限结构的边际变化指标表现乐观,认购期权隐含波动率斜率和认购认沽期权成交比率及其边际变化指标均表现中性,波动率期限结构则表现谨慎,整体而言期权市场情绪偏乐观,模型提示上涨行情有望延续。

附表

证券研究报告:《上涨行情有望延续——兴业期权水晶球预测日报20191119》

对外发布时间:2019年11月19

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