CNH报收6.868,比上月升68个基点|2019年6月境外人民币市场综述

原标题:CNH报收6.868,比上月升68个基点|2019年6月境外人民币市场综述

内容提要

  • 5月末,香港、台湾地区和韩国人民币存款余额合计9025.66亿元,环比增加0.88%。
  • 6月份,Hibor隔夜拆借利率报收2.099%,与5月末基本持平。
  • CNH报收6.868,比5月末升68个基点。
  • 境外人民币债券发行规模总计396.65亿元,比上月增加33.4%。

境外人民币债券发行规模总计396.65亿元,比上月增加33.4%。

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境外人民币存款

2019年5月末,香港、台湾地区和韩国人民币存款余额合计9025.66亿元,环比增加0.88%。

其中,香港人民币存款6243.54亿元,环比增加120.6亿元,增幅为1.97%。台湾人民币存款规模2682.77亿元,环比下降2.34%。韩国人民币存款余额99.35亿元,环比增加28.39%。

根据最新公布数据,2018年末,新加坡人民币存款余额1300亿元,同比下降14.47%;英国人民币存款余额555.36亿元,同比下降12.13%。

5月末,香港所有货币存款余额136050.82亿港元,环比下降1%;外币存款余额66822.77亿港元,环比下降1.04%;人民币存款占香港总存款和香港所有外币存款的比重环比略有上升,分别为5.24%和10.67%,比上月分别增加0.74%和0.78%。

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境外人民币利率

存款利率方面,6月份,香港10万元以下人民币1年期存款挂牌利率仍为0.59%,1年期港元存款利率为0.33%,仍低于人民币存款利率。

6月份,境外人民币货币市场各期限利率有所波动。Hibor隔夜拆借利率月内高点和低点分别为13.132%和1.727%,月末报收2.099%,与5月末基本持平,比一季度末提高20个基点。

Hibor7天拆借利率月末报收2.533%,与5月末微降5个基点;Hibor3个月拆借利率月末报收3.071%,比5月末下降35个基点。

当月Hibor与Shibor隔夜拆息平均利差为83个基点,高于上个月的41个基点。

图1 Shibor与Hibor隔夜拆借利率

资料来源:路透资讯

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境外人民币汇率

6月份,境内外人民币对美元即期汇率CNY和CNH双双回升。上半月CNY和CNH在6.919至6.943的区间企稳,18日开始CNH连续三天跳涨,CNY随即跟进,月末CNY和CNH分别报收6.865和6.868,分别比5月末升39和68个基点,升幅分别为0.56%和0.98%。

CNY与CNH当月平均汇差为90个基点,比5月份缩小134个基点。

远期市场方面,6月28日,香港可交割一年期人民币兑美元远期汇率报收6.906,较上月末升862个基点;境内外人民币一年期远期汇率之差为285个基点,较上月末缩小340个基点;香港不可交割一年期人民币兑美元远期汇率NDF报收6.9114,较上月末升710个基点。

期货市场上,6月份,香港交易所美元兑人民币期货成交204853手合约,日均交易额为107820万美元,比上月末增加8.6%,月末持仓31732手。二季度总成交量528249手合约,比一季度增加2.7%。

新加坡交易所美元兑离岸人民币期货成交903350手,日均交易额为475447.4万美元,比上月增加21%。二季度总成交量2324094手合约,比一季度增加19.9%。

芝加哥商业交易所美元兑离岸人民币期货成交28773手,日均成交14390万美元,与上月基本持平,月末持仓2813手。二季度总成交量77131手合约,比一季度减少1.7%。

6月份,香港交易所美元兑人民币(香港)期权成交1181手合约,日均交易额620万美元,比上月减少42.1%,月末持仓2990手。

图2 境内外人民币汇率比较

资料来源:路透资讯

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境外人民币债券市场

6月份,境外人民币债券发行规模扩大。据彭博资讯统计,本月共16家机构发行32只人民币债券,规模总计396.65亿元,比上月增加33.4%,是去年同期的4.5倍。

其中,人民银行在香港发行两期人民币央行票据,其中1个月期央行票据200亿元人民币,6个月期央行票据100亿元人民币,财政部在香港发行50亿元人民币国债,其他主要发债主体为万科地产(香港)、德国复兴信贷银行、法国巴黎银行、巴克莱银行、阿联酋迪拜国民银行。

据香港金管局统计,6月末,由债务工具中央结算系统(CMU)托管的人民币债券余额为2095.17亿元,环比增加16.5%;CMU托管的人民币债券二级市场成交量为153.21亿元,环比减少51.7%。

6月末,香港各期限人民币国债收益率总体与上月末持平,略高于境内国债同期限收益率,其中1年期国债收益率高于境内同期限国债收益率11个基点。

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境外人民币市场动态

6月5日,中国人民银行宣布,人民币合格境外机构投资者(RQFII)试点地区扩大到荷兰,投资额度为500亿元人民币。

6月13日,葡萄牙共和国在中国银行间债券市场成功发行首期20亿元人民币债券,折2.6亿欧元,期限3年,票面年利率4.09%,认购倍数达到3.165倍。这是欧元区国家首次在华发行主权熊猫债,本期债券的成功发行也是“一带一路”倡议持续推进的具体表现。

6月25日,财政部和澳门特别行政区政府公告称,中央政府将于2019年7月4日在澳门发行20亿元人民币国债,此举是支持澳门发展特色金融,促进澳门经济适度多元可持续发展的重要举措。

6月26日,人民银行在香港成功发行两期人民币央行票据,其中1个月期央行票据200亿元人民币,6个月期央行票据100亿元人民币,中标利率分别为2.8%和2.82%。这是人民银行首次在香港发行1个月期和6个月期人民币央行票据。

6月27日,人民银行公告称,根据《中国人民银行与日本银行合作备忘录》,决定授权日本三菱日联银行担任日本人民币业务清算行。

执笔人:王丽洁,中国人民银行总部金融市场管理部

原文《2019年6月境外人民币市场综述》全文将刊载于中国外汇交易中心主办《中国货币市场》杂志2019.7总第213期。

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