【兴业金工于明明徐寅团队】水晶球20190905:持续看好标的短期表现

原标题:【兴业金工于明明徐寅团队】水晶球20190905:持续看好标的短期表现

持续看好标的短期表现

兴业期权水晶球20190905

预测分值:9分(情绪乐观)

目标日期:2019.9.6(周五)

简明观点:期权市场数据表明认购期权隐含波动率斜率、波动率风险溢价及其边际变化指标、波动率期限结构的边际变化指标和认购认沽期权成交比及其边际变化指标均表现乐观,波动率期限结构则表现中性,整体而言市场情绪乐观,模型持续看好标的短期表现。

上个交易日期权市场数据表明认购期权隐含波动率斜率、波动率风险溢价及其边际变化指标和波动率期限结构的边际变化指标均表现乐观、波动率期限结构则维持谨慎,整体而言市场情绪偏乐观,模型提示期权市场情绪边际转暖。从标的日内走势来看,早盘高开后震荡向上,午后市场情绪回落,标的缓慢下挫,最终标的全天上涨1.04%,50指数上涨1.24%,标的走势符合水晶球指数的预期。

截止到周四市场收盘,兴业期权水晶球择时指数转向9分(情绪乐观),期权市场数据表明认购期权隐含波动率斜率、波动率风险溢价及其边际变化指标、波动率期限结构的边际变化指标和认购认沽期权成交比及其边际变化指标均表现乐观,波动率期限结构则表现中性,整体而言市场情绪乐观,模型持续看好标的短期表现。

附表

证券研究报告:《持续看好标的短期表现——兴业期权水晶球预测日报20190905》

对外发布时间:2019年9月5

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