【兴业金工于明明徐寅团队】水晶球20190910:市场情绪转向谨慎

原标题:【兴业金工于明明徐寅团队】水晶球20190910:市场情绪转向谨慎

市场情绪转向谨慎

兴业期权水晶球20190910

预测分值:3分(情绪偏谨慎)

目标日期:2019.9.11(周三)

简明观点:期权市场数据表明认购期权隐含波动率斜率指标表现乐观,波动率风险溢价、认购认沽期权隐含波动率价差的边际变化指标表现中性,波动率期限结构及其边际变化、波动率风险溢价的边际变化指标转向谨慎,整体而言期权市场情绪偏谨慎,模型提示市场下行风险。

上个交易日期权市场数据表明认购期权隐含波动率斜率、波动率风险溢价、认购认沽期权成交比率及其边际变化指标表现乐观,波动率期限结构及其边际变化、认购认沽期权隐含波动率价差的边际变化、波动率风险溢价的边际变化指标表现中性,整体而言期权市场情绪偏乐观,模型看好后市表现。从标的日内走势来看,全天呈小幅震荡下行趋势,最终标的全天跌0.36%,50指数跌0.40%,标的走势低于水晶球指数的预期。

截止到周二市场收盘,兴业期权水晶球择时指数转向3分(情绪偏谨慎),期权市场数据表明认购期权隐含波动率斜率指标表现乐观,波动率风险溢价、认购认沽期权隐含波动率价差的边际变化指标表现中性,波动率期限结构及其边际变化、波动率风险溢价的边际变化指标转向谨慎,整体而言期权市场情绪偏谨慎,模型提示市场下行风险。

附表

证券研究报告:《市场情绪转向谨慎——兴业期权水晶球预测日报20190910》

对外发布时间:2019年9月10

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