【兴业金工于明明徐寅团队】水晶球20190915:市场情绪偏乐观

原标题:【兴业金工于明明徐寅团队】水晶球20190915:市场情绪偏乐观

市场情绪偏乐观

兴业期权水晶球20190915

特别关注

预测标的:上证50指数/上证50ETF

预测分值:7分(情绪偏乐观)

目标日期:2019.9.16(周一)

简明观点:期权市场数据表明认购期权隐含波动率斜率、波动率期限结构指标表现乐观,认购认沽期权隐含波动率价差的边际变化、波动率期限结构的边际变化、波动率风险溢价及其边际变化指标表现中性,整体而言期权市场情绪偏乐观,模型看好后市表现。

风险提示:择时模型结论基于历史数据,在市场环境转变时模型存在失效的风险。

上个交易日期权市场数据表明认购期权隐含波动率斜率、波动率期限结构及其边际变化、认购认沽期权隐含波动率价差的边际变化指标表现乐观,波动率风险溢价及其边际变化指标表现中性,整体而言期权市场情绪偏乐观,模型看好后市表现。从标的日内走势来看,全天呈窄幅震荡上行趋势,最终标的全天涨1.33%,50指数涨1.43%,标的走势符合水晶球指数的预期。

2、短期判断

截止到周四市场收盘,兴业期权水晶球择时指数转向7分(情绪偏乐观),期权市场数据表明认购期权隐含波动率斜率、波动率期限结构指标表现乐观,认购认沽期权隐含波动率价差的边际变化、波动率期限结构的边际变化、波动率风险溢价及其边际变化指标表现中性,整体而言期权市场情绪偏乐观,模型看好后市表现。

附表

证券研究报告:《市场情绪偏乐观——兴业期权水晶球预测日报20190915》

对外发布时间:2019年9月15

SAC执业证书编号:S0190514100003

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