【兴业金工于明明徐寅团队】水晶球20190916:市场情绪边际转弱

原标题:【兴业金工于明明徐寅团队】水晶球20190916:市场情绪边际转弱

市场情绪边际转弱

兴业期权水晶球20190916

预测分值:4分(情绪偏谨慎)

目标日期:2019.9.17(周二)

简明观点:期权市场数据表明认购期权隐含波动率斜率、波动率期限结构的边际变化、波动率风险溢价及其边际变化指标表现中性,认购认沽期权隐含波动率价差的边际变化指标表现谨慎,整体而言期权市场情绪偏谨慎,模型提示市场下行风险。

上个交易日期权市场数据表明认购期权隐含波动率斜率、波动率期限结构指标表现乐观,认购认沽期权隐含波动率价差的边际变化、波动率期限结构的边际变化、波动率风险溢价及其边际变化指标表现中性,整体而言期权市场情绪偏乐观,模型看好后市表现。从标的日内走势来看,全天呈窄幅震荡下行趋势,最终标的全天跌0.43%,50指数跌0.57%,标的走势低于水晶球指数的预期。

截止到周一市场收盘,兴业期权水晶球择时指数转向4分(情绪偏谨慎),期权市场数据表明认购期权隐含波动率斜率、波动率期限结构的边际变化、波动率风险溢价及其边际变化指标表现中性,认购认沽期权隐含波动率价差的边际变化指标表现谨慎,整体而言期权市场情绪偏谨慎,模型提示市场下行风险。

附表

证券研究报告:《市场情绪边际转弱——兴业期权水晶球预测日报20190916》

对外发布时间:2019年9月16

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