【兴业金工于明明徐寅团队】水晶球20190917:对后市持中性预期

原标题:【兴业金工于明明徐寅团队】水晶球20190917:对后市持中性预期

对后市持中性预期

兴业期权水晶球20190917

预测分值:5分(情绪中性)

目标日期:2019.9.18(周三)

简明观点:期权市场数据表明认购认沽期权隐含波动率价差的边际变化、认购期权隐含波动率斜率、波动率期限结构的边际变化、波动率风险溢价及其边际变化指标表现中性,整体而言期权市场情绪中性。

上个交易日期权市场数据表明认购期权隐含波动率斜率、波动率期限结构的边际变化、波动率风险溢价及其边际变化指标表现中性,认购认沽期权隐含波动率价差的边际变化指标表现谨慎,整体而言期权市场情绪偏谨慎,模型提示市场下行风险。从标的日内走势来看,全天呈震荡下行趋势,最终标的全天跌1.55%,50指数跌1.52%,标的走势符合水晶球指数的预期。

截止到周二市场收盘,兴业期权水晶球择时指数转向5分(情绪中性),期权市场数据表明认购认沽期权隐含波动率价差的边际变化、认购期权隐含波动率斜率、波动率期限结构的边际变化、波动率风险溢价及其边际变化指标表现中性,整体而言期权市场情绪中性。

附表

证券研究报告:《对后市持中性预期——兴业期权水晶球预测日报20190917》

对外发布时间:2019年9月17

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