【兴业金工于明明徐寅团队】水晶球20190918:市场情绪偏谨慎

原标题:【兴业金工于明明徐寅团队】水晶球20190918:市场情绪偏谨慎

市场情绪偏谨慎

兴业期权水晶球20190918

预测分值:4分(情绪偏谨慎)

目标日期:2019.9.19(周四)

简明观点:期权市场数据表明认购期权隐含波动率斜率、波动率期限结构的边际变化、波动率风险溢价及其边际变化指标表现中性,认购认沽期权隐含波动率价差的边际变化指标表现谨慎,整体而言期权市场情绪偏谨慎。

上个交易日期权市场数据表明认购认沽期权隐含波动率价差的边际变化、认购期权隐含波动率斜率、波动率期限结构的边际变化、波动率风险溢价及其边际变化指标表现中性,整体而言期权市场情绪中性。从标的日内走势来看,早盘高开后全天呈窄幅震荡走势,最终标的全天涨0.54%,50指数涨0.59%,标的走势符合水晶球指数的预期。

截止到周三市场收盘,兴业期权水晶球择时指数转向4分(情绪偏谨慎),期权市场数据表明认购期权隐含波动率斜率、波动率期限结构的边际变化、波动率风险溢价及其边际变化指标表现中性,认购认沽期权隐含波动率价差的边际变化指标表现谨慎,整体而言期权市场情绪偏谨慎。

附表

证券研究报告:《市场情绪偏谨慎——兴业期权水晶球预测日报20190918》

对外发布时间:2019年9月18

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