【兴业金工于明明徐寅团队】水晶球20190919:市场情绪偏乐观

原标题:【兴业金工于明明徐寅团队】水晶球20190919:市场情绪偏乐观

市场情绪偏乐观

兴业期权水晶球20190919

预测分值:7分(情绪偏乐观)

目标日期:2019.9.20(周五)

简明观点:期权市场数据表明认购期权隐含波动率斜率、波动率期限结构的边际变化指标表现乐观,认购认沽期权隐含波动率价差的边际变化、波动率风险溢价及其边际变化指标表现中性,整体而言期权市场情绪偏乐观。

上个交易日期权市场数据表明认购期权隐含波动率斜率、波动率期限结构的边际变化、波动率风险溢价及其边际变化指标表现中性,认购认沽期权隐含波动率价差的边际变化指标表现谨慎,整体而言期权市场情绪偏谨慎。从标的日内走势来看,早盘高开后全天呈震荡走势,最终标的全天涨0.13%,50指数涨0.08%,标的走势略高于水晶球指数的预期。

截止到周四市场收盘,兴业期权水晶球择时指数转向7分(情绪偏乐观),期权市场数据表明认购期权隐含波动率斜率、波动率期限结构的边际变化指标表现乐观,认购认沽期权隐含波动率价差的边际变化、波动率风险溢价及其边际变化指标表现中性,整体而言期权市场情绪偏乐观。

附表

证券研究报告:《市场情绪偏乐观——兴业期权水晶球预测日报20190919》

对外发布时间:2019年9月19

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