Stata：非平衡面板固定效应门限回归模型（xthreg2）

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来源：部分综合整理自Fixed effect threshold model for unbalanced panel data

Hansen(1999)提出了面板门槛模型。但是该模型仅用于平衡面板。对于不平衡面板，用户需要将其转换为平衡面板数据。

因此目前的面板门限模型只适用于平衡数据，例如xthreg在对非平衡面板数据进行操作时，会提示相关错误，而将非平衡数据转为平衡数据时可能造成较大样本选择偏差。继承xthreg相关语法格式，xthreg2可以估计非平衡面板数据的固定效应门限模型。

注意事项：xthreg2必须Stata16版本才能运行。

xthreg2将给出与xthreg相同的点和置信区间估计，但门槛效应显著性由于bootstrap设计的不同，检验结果可能给出不同的临界值和不同的概率值。

一、平衡面板固定效应门槛回归

Hansen于1996年在《Econometrica》上发表文章《Inference when a nuisance parameter is not identified under the null hypothesis》，提出了时间序列门限自回归模型（TAR）的估计和检验。之后，他在门限模型上连续追踪，发表了几篇经典文章，尤其是1999年的《Threshold effects in non-dynamic panels: Estimation, testing and inference》（Hansen (1999) 首次介绍了具有个体效应的面板门限模型的计量分析方法, 该方法 以残差平方和最小化为条件确定门限值, 并检验门限值的显著性, 克服了主观设定结构突变点的偏误。

在这些文章中，Hansen介绍了包含个体固定效应的静态平衡面板数据门限回归模型，阐述了计量分析方法。

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二、xthreg2简介

xthreg2语法格式为：

选项含义为：

depvar被解释变量，indepvars 解释变量，qx(varname) 门限变量，rx(varlist)表示区制变量。

thnum(#)表示门槛个数，门槛值是必要项目，需要等于大于1，小于等于3，默认值为1。如果thnum<=0 | thnum'>3将会提示错误：number of threshold must be positive integer and less than 3

grid(#) ：网格点数，默认为grid(300)。

trim(numlist) ：估计每个门限值时的修整比例，修整比例的个数，必须与th中num(#)中的#相等。

bs(numlist) ：bootstrap迭代次数。

thlevel(#) ：置信区间，默认为95%，即thlevel(95)。

gen(newvarname) ：对每个制度生成0,1,2,...的新分类变量。