本文将为大家介绍Hansen提出来的门限回归新命令thresholdreg与thresholdtest，关于更多门限回归相关知识介绍，欢迎阅读 一文读懂动态面板门槛模型及stata操作 。
主要参考文献为：
Hansen, Bruce E. (1996) "Inference when a nuisance parameter is not identified under the null hypothesis," Econometrica.
Hansen, Bruce E. (2000) "Sample splitting and threshold estimation," Econometrica.
1
命令介绍
门限回归新命令：thresholdreg，语法格式为
举个例子
选项含义介绍
y 表示结果变量（outcome variable）
x为解释变量
z表示threshold variable
ind = heteroskedasticity indicator
Set ind=0 to impose homoskedasticity assumption
Set ind=1 to use White-correction for heteroskedasticity (default if option omitted)
在使用thresholdreg之前，可以对其进行检验某变量是否为门槛变量，命令为：thresholdtest，语法格式为
选项含义介绍
y 表示结果变量（outcome variable）
x为解释变量
z表示threshold variable
trim_per(p)中的p表示修整比例，可以设定为0.15，如果不写将为系统默认
R 进行bootstrap方法，例如R=5000 ，如果不写将为系统默认
2
案例应用介绍
首先导入原始数据
相关数据为：
1、检验门槛变量设定为initial GDP，相关命令为：
2、检验门槛变量设定为literacy rate，相关命令为：
3、门槛变量设定为initial GDP，并且展现门槛值以及相关回归结果命令为：
3
案例应用介绍02
将数据样本取掉GDP<=863
1、检验门槛变量设定为initial GDP，相关命令为：
2、检验门槛变量设定为literacy rate，相关命令为：
3、设定Threshold Estimation (second split) Based on literacy rate，并且展现门槛值以及相关回归结果命令为：
◆◆◆◆
点击上图查看：
点击上图查看：
《初级计量经济学及Stata应用：Stata从入门到进阶》
点击上图查看：返回搜狐，查看更多